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Buscando el efecto trinquete en nuestra cuenta de trading.

15/09/2012 11:34
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image ¿Conocen el artilugio? . Este permite que el giro se pueda realizar en una sola dirección, el que indica la flecha verde, y no es posible realizar un giro opuesto, el que indica la flecha roja. Bueno, a decir verdad, en el sentido del giro bloqueado nos permite realizar un pequeño movimiento, el que va desde un extremo a otro del mismo diente. Quedense con esto.

Digo que se queden con esto porque es el mecanismo que vamos a aplicar para proteger el capital y las ganancias que vayamos obteniendo con el trading, permitir que estos entren en nuestra cuenta y evitar que salgan de la misma. Evidentemente, evitar que no salga nada de lo que entra en nuestra cuenta es tarea imposible y estaría reñido con la "idiosincrasia" de este negocio, porque en el trading siempre hemos de arriesgar una parte de nuestro capital o de nuestros beneficios conseguidos para intentar ganar una cantidad mayor a la arriesgada. Como, evidentemente, tendremos muchas operaciones fallidas, en más de una ocasión saldrá dinero de nuestra cuenta. Pero, ¿cuanto vamos a permitir que salga de nuestra cuenta?, hablando en sentido figurado, todo dependerá de la distancia que le demos a cada diente de nuestro trinquete.

A efectos prácticos y en mi operativa de trading, ya lo he comentado en alguna ocasión, no estoy dispuesto a perder más del 10% del capital inicial y tampoco estoy dispuesto a poner en riesgo más del 50% de las ganancias obtenidas en las operaciones ganadoras. Así pues, con estas dos premisas, ya tenemos definida la distancia que le queremos dar a cada uno de los dientes de nuestro mecanismo. Esto, nos permitirá contar con una herramienta muy valiosa para controlar el riesgo, una herramienta que evitará la sangría de los beneficios, una herramienta que no nos permitirá operar con más riesgo del que nos corresponde asumir.

¿Porque he elegido no poner en riesgo más del 10% del capital y el 50% de las operaciones ganadoras?. Los argumento para estas cifras y no otras, los expongo a continuación. El "porcentaje de recuperación" necesario para volver a la situación de partida se dispara a medida que crece el porcentaje de "capital perdido". Así, para recuperar un 5% de capital perdido, necesitamos un porcentaje de recuperación del 5.264%, un 10% de pérdida se recupera con un 11.111%, un 25% con un 33.333%, un 50% con un 100%, un 75% con un 300% y si perdemos el 100% del capital no lo podríamos recuperar nunca. (Los números salen de dividir lo que perdemos entre lo que nos queda llevándolo a porcentaje. Ejemplo: 10/90=0.11111, que es el 11.111%). Como podemos ver, recuperar un 10% de capital perdido supone un esfuerzo de ganancias del 11, 111% para colocarnos en la situación de partida, luego 10% es un buen número, a partir de este porcentaje la cosa se complica cada vez más.

¿Y el porque, de poner en riesgo el 50% de las ganancias obtenidas en las operaciones ganadoras y no otra cantidad?. Esto es por un principio particular, yo quiero que mi plan de trading arroje al menos un "ratio win loss" de 2 (el ratio es la relación de cuanto ganamos cuando ganamos entre cuanto perdemos cuando perdemos). Para conseguirlo, es necesario que en las operaciones positivas se gane el doble que se pierde en las operaciones fallidas. Es decir, debemos poner a buen recaudo el 50% de las ganancias obtenidas en las operaciones ganadoras (de dos que gano, reservo uno, 1/2=0.5, que es el 50% de lo ganado), y con el otro 50% debemos cubrir las pérdidas de las operaciones fallidas y debe quedar dinero suficiente para seguir arriesgando. Pero a efectos operativos, ¿como ponemos en funcionamiento nuestro trinquete?.

A nuestro trinquete, ese artilugio maravilloso que nos permite proteger el capital y gran parte de las ganancias, le llamamos en nuestro sistema de trading "la bolsa de riesgo", y su funcionamiento es el que sigue. Hemos dicho que esta bolsa, que es el dinero que estamos dispuestos a arriesgar, se nutre con el 10% del capital inicial y con el 50% de las ganancias obtenidas en las operaciones positivas, pues bien, imaginemos que nuestro capital inicial para realizar trading es de 10.000 euros, 1.000 euros sería la cantidad que en principio estamos dispuestos a arriesgar, pero esta cantidad no la podemos arriesgar en una sola operación, pues con el primer fallo nos habrían sacado del mercado. Nuestro sistema nos dice que podemos tener una racha máxima de perdidas de 10 operaciones, así pues esa cantidad inicial de 1000 euros la dividimos por 10 y nos da 100, pues bien, esta es la cantidad que podemos arriesgar en la próxima operación. Hemos entrado al mercado arriesgando 100 euros y los hemos perdido porque la operación no se ha desarrollado como preveíamos, en nuestra bolsa de riesgo quedan 900 euros que dividido por 10 nos daría 90, esto es lo que podemos arriesgar en nuestra siguiente operación. Nótese que siempre dividimos por 10, con lo que la racha de pérdidas puede ser un número bastante superior a 10 veces consecutivas. En esta nueva operación, hemos acertado en nuestra estrategia y hemos obtenido una ganancia de 250 euros, de los cuales pasarían a la bolsa de riesgo 125 euros más los 900 que teníamos formarían una bolsa de 1.025 euros que dividido entre 10 daría una cantidad de 102, 5 euros que es el importe que podemos arriesgar en nuestra próxima operación.

Este sería el mecanismo para proteger el capital y parte de las ganancias. Dependiendo de la personalidad del trader y de las estadísticas del sistema, cada cual puede adaptar los dos parámetros con los que trabaja: el porcentaje de capital que estamos dispuestos a arriesgar y el porcentaje de ganancias al que queremos renunciar. Es necesario pues adaptar el trinquete al trader y al sistema para obtener el máximo rendimiento. Utilizar esta herramienta, es un ejercicio de responsabilidad que nos permitirá proteger el capital. Es nuestra red de seguridad, nuestro EPI (equipo de protección individual) para aminorar los riesgos de nuestro trabajo, el trinquete que nos permite avanzar en la dirección correcta, la acumulación de ganancias.

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